Risk Management
De toegenomen onzekerheden en continue veranderingen op de financiële markten maken het steeds moeilijker om de risico’s van uw portefeuille te monitoren. FCR helpt u bij het analyseren, in kaart brengen en beheersen van financiële risico’s. Aan de basis staat ons innovatieve model dat op maandbasis data punten verzamelt en analyseert. Daarnaast schat FCR het neerwaartse risico (of solvabiliteitsrisico) in door uw portefeuille te onderwerpen aan stresstesten op basis van scenario’s van turbulente markten uit het verleden. Een belangrijk kenmerk van deze stresstest is dat het stress scenario afhankelijk is van de huidige stand van zaken binnen economieën en op financiële markten. Indien er al veel risico is ingeprijsd (hoge rente of spread) zal het stress scenario minder zwaar zijn en vice-versa.
Kortom, FCR biedt u:
- De allocatie van de portefeuille over landen/regio’s
- De fundamentele risico’s van de beleggingsportefeuille
- Veranderingen in de (risico-)allocaties in de tijd
- Gemiddelde kredietwaardigheid van de portefeuille
- Efficiënt en onafhankelijk inzicht in veranderende marktomstandigheden en risico’s
- Proactief risicobeheer door middel van ‘forward-looking’risico indicatoren
- Volledig inzicht in uw risico’s met behulp van de portefeuille look-through module
- Inzicht in neerwaartse risico’s middels stress scenario’s
- Support met ALM studies.
Met FCR heeft u objectief en onafhankelijk inzicht in de risico’s en kansen binnen uw beleggingsportefeuille. Hiermee kunt u tijdig risico’s signaleren en beheersen, waarmee u in control bent over uw beleggingsportefeuille.
Wij kunnen deze informatie op verschillende manieren aanleveren:
- Data als input van uw eigen risicorapportage
- Stand-alone risicorapportage
- Toegang tot ons online systeem FCR Interactive
Hieronder een aantal voorbeelden met betrekking tot hoe u inzichten die u kunt verwerven met onze analyses.
